Các loại rủi ro tín dụng trong ngân hàng thường gặp

1. Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng là gì?

Rủi ro tín dụng ngân hàng đề cập đến những rủi ro về khả năng không thanh toán nợ đúng thời hạn hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của người đi vay hay một tổ chức đi vay nào đó. 

Các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tín dụng ngoài việc cho vay còn xuất hiện ở các hoạt động tín dụng khác như: Bảo lãnh, cho vay trên thị trường liên ngân hàng, tài trợ thương mại, giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai, hoán đổi, trái phiếu,tín dụng thuê mua, thanh toán giao dịch và các loại khác. Doanh thu của các ngân hàng chủ yếu đến từ lãi cho vay chính vì vậy các khoản vay đã trở thành một nguồn chính của các rủi ro tín dụng.

Xem thêm: Room tín dụng của các ngân hàng là gì? Tại sao cần có room tín dụng?

2. Nguyên nhân dẫn đến các vấn đề rủi ro tín dụng trong ngân hàng

2.1. Từ phía ngân hàng

Mặc dù rủi ro tín dụng vốn có trong hoạt động cho vay, nhưng các hoạt động ngân hàng dẫn đến rủi ro tín dụng cao hơn cho ngân hàng. Một vài nguyên nhân rủi ro tín dụng có thể kể đến:

Tập trung tín dụng

Phần lớn các khoản cho vay của các ngân hàng tập trung vào người đi vay hay những đối tượng cụ thể, những lĩnh vực ngành nghề cụ thể, điều đó gây ra sự tập trung tín dụng. Hình thức tập trung tín dụng trong ngân hàng thông thường bao gồm cho vay đối với những người đi vay đơn lẻ, một nhóm những người đi vay được kết nối với nhau, hoặc một lĩnh vực hoặc ngành cụ thể.

Ví dụ minh hoạ: Một ngân hàng lớn chỉ tập trung vào việc cho vay đối với công ty A và các đơn vị thuộc nhóm của nó. Nếu tập đoàn này thua lỗ lớn, ngân hàng cũng sẽ mất một phần lớn khoản cho vay của mình. Do đó, ngân hàng không nên hạn chế cho vay riêng lẻ đối với một nhóm công ty cụ thể để giảm thiểu rủi ro.

Quy trình cấp tín dụng

Rủi ro tín dụng xuất hiện từ những sai sót trong quy trình cấp tín dụng và giám sát của các ngân hàng. Mặc dù rủi ro tín dụng vốn có trong hoạt động cho vay của ngân hàng, nhưng nó có thể được giữ ở mức tối thiểu khi các thông lệ tín dụng được xử lý một cách hợp lý. Trường hợp có thể gây ra sai sót trong tín dụng đó là ra quyết định chủ quan. Đây là một thực tế rất phổ biến trong quá trình hoạt động ở nhiều ngân hàng và các tổ chức khác, trong đó các lãnh đạo ngân hàng được tự do kiểm soát việc đưa ra quyết định. Trong trường hợp ban lãnh đạo cấp cao có những quyết định độc lập với các chính sách của ngân hàng mà không phải tuân theo bất kỳ một một sự phê duyệt của bất kỳ một ai. Những quyết định đó có thể có những trường hợp các khoản vay sẽ không được đánh giá tín dụng trước khi cho các bên liên quan vay tín dụng. Vậy nên các quyết định này có thể gây ra rủi ro vỡ nợ rất cao.

Ngoài ra việc sai sót trong quá trình đưa ra quyết định còn xảy ra trong quá trình giám sát không đầy đủ. Trường hợp cho vay dài hạn, các bên vay tín dụng hầu như luôn được đảm bảo bằng tài sản để vay tín dụng. Tuy nhiên, giá trị của tài sản theo thời gian có thể giảm giá trị. Vì vậy, ngân hàng không chỉ theo dõi tình hình hoạt động của người vay mà còn phải giám sát giá trị tài sản của người vay. Nếu có bất kỳ sự suy giảm nào về giá trị của tài sản thế chấp, người vay phải bổ sung tài sản thế chấp để giá trị ban đầu không thay đổi. Đây có thể là cách giúp giảm bớt các vấn đề tín dụng cho ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng có thể phải đối mặt với các trường hợp gian lận liên quan đến tài sản thế chấp. Do đó các ngân hàng cần xác minh thật rõ sự tồn tại và giá trị của tài sản thế chấp trước khi cho vay để giảm thiểu rủi ro của bất kỳ người vay nào.

Theo chu kỳ sống của ngành

Hầu hết tất cả các ngành đều trải qua giai đoạn tăng trưởng phát triển và rồi đến thời kỳ suy thoái. Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, các đánh giá có thể dẫn đến mức độ tín nhiệm tốt của người đi vay. Tuy nhiên, hoạt động theo chu kỳ sống của ngành cũng phải được tính đến các giai đoạn suy thoái để đưa ra kết quả đánh giá tín dụng chính xác hơn. Ví dụ minh hoạ: Một công ty A hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã được ngân hàng giải ngân số tiền vay tín dụng. Trong bất kỳ giai đoạn nào của ngành tăng trưởng, phát triển ngân hàng không phải lúc nào cũng đi theo xu hướng hiện tại mà còn phải dự phòng bất kỳ sự sụt giảm nào trong tương lai trong hoạt động của ngành. Nếu đi vay trong thời kỳ bùng nổ, ngân hàng cũng phải xem xét hoạt động của nó trong bất kỳ đợt suy thoái nào sau đó.

2.2. Từ phía khách hàng

Khách hàng thường vay tín dụng để sử dụng vào các mục đích cá nhân như đầu tư, mở rộng sự nghiệp,.... những mô hình rủi ro cao hay các vấn đề sức khoẻ của khách hàng mà khả năng chi trả thanh toán khoản vay tín dụng không thể thực hiện trả ngân hàng.

Đối với khách hàng vay tín dụng vào hoạt động tiêu dùng. Nhưng không có khả năng cân bằng giữa thu nhập cá nhân với các khoản chi tiêu dùng của mình. Điều này cũng dẫn đến các khoản thâm hụt và cũng khó có khả năng thanh toán khoản vay đúng hạn cho ngân hàng.

Hiện nay còn có rất nhiều cá nhân, tổ chức tinh vi giả danh thông tin, chứng từ để lừa lọc, gian dối ngân hàng vay tín dụng với mục đích chiếm đoạt các khoản tiền.

2.3. Một vài nguyên nhân khách quan

Do thiên tai, dịch bệnh xảy ra dẫn đến nền kinh tế suy thoái và lạm phát tăng cao khiến người dân không thể ứng phó kịp thời.

Các sự thay đổi sửa đổi bổ sung trong hệ thống tài chính-ngân hàng do nhà nước ban hành có thể gây ra những rủi ro tín dụng ngân hàng.

3. Phân loại rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Trong ngân hàng có rất nhiều loại rủi ro khác nhau và đặc biệt rủi ro tín dụng được chia thành 2 loại rủi ro: rủi ro danh mục và rủi ro trong giao dịch.

Rủi ro danh mục tiếp tục được chia thành các loại rủi ro nhỏ hơn: rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. 

+ Rủi ro nội tại là rủi ro xuất phát từ chủ thể đi vay hay do chính ngành kinh tế tác động đến các hoạt động kinh tế trên thị trường.

+ Rủi ro tập trung: Rủi ro tập trung gợi ý về loại rủi ro mà nó phải đối mặt. Khi các ngân hàng và tổ chức tài chính tập trung vào việc cung cấp tín dụng cho một phân khúc hoặc ngành cụ thể, họ có thể phải đối mặt với rủi ro tập trung cao. Trong trường hợp có bất kỳ xu hướng giảm nào trong ngành cụ thể đó, hoạt động cốt lõi của các ngân hàng có thể gặp nguy hiểm do mức độ rủi ro tập trung cao. Ví dụ, nếu một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính quyết định cho vay lĩnh vực bất động sản, thì bất kỳ vấn đề nào có thể nảy sinh trong lĩnh vực bất động sản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng.

Còn rủi ro giao dịch thì được chia thành 3 loại rủi ro: rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo và rủi ro nghiệp vụ.

+  Rủi ro lựa chọn là một rủi ro có liên quan đến thẩm định và việc phân tích tín dụng.

+ Rủi ro đảm bảo thường là loại rủi ro xuất phát từ các tiêu chí đảm bảo

+ Rủi ro nghiệp vụ trong ngân hàng xuất hiện trong quá trình quản trị cho vay của ngân hàng.

Xem thêm: Cách giải quyết các dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng hiện nay

4. Các phương pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng

Rủi ro là điều không thể tránh khỏi trong ngân hàng nhưng làm thế nào để giảm đến mức có thể những rủi ro đó, một vài phương pháp phải kể đến:

Quản lý rủi ro tín dụng theo đa dạng hóa

Quy tắc đơn giản là không bỏ tất cả trứng vào một giỏ có thể áp dụng ở mọi nơi. Rủi ro tín dụng có thể được giảm thiểu bằng cách tránh tập trung vào một nhóm hoặc ngành cụ thể trên thị trường. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là cực kỳ quan trọng để tránh thua lỗ do bất kỳ sự suy thoái nào của ngành cụ thể.

Bảo hiểm tín dụng và các sản phẩm phái sinh

Bảo hiểm tín dụng là một cách tuyệt vời để hạn chế rủi ro của bất kỳ cuộc suy thoái nào, người cho vay có thể dễ dàng chuyển rủi ro cho bên thứ ba trong trường hợp người đi vay không trả được nợ. Các bên thứ ba có thể chịu rủi ro đối với một khoản phí danh nghĩa mà người cho vay phải trả để phòng ngừa rủi ro. Giao dịch hoán đổi vỡ nợ tín dụng là một trong những loại hình phái sinh tín dụng phổ biến nhất nhằm bảo vệ lợi ích của người cho vay bằng cách phòng ngừa rủi ro.

Bài viết các loại rủi ro tín dụng trong ngân hàng đã cho chúng ta thấy rủi ro tín dụng trong ngân hàng vốn có chức năng cho vay. Những rủi ro này hoàn toàn không thể tránh khỏi, tuy nhiên, tác động của chúng có thể được giảm thiểu với sự đánh giá và kiểm soát thích hợp. Hy vọng rằng những chia sẻ của work247.vn  có thể đem đến cho bạn những thông tin bổ ích về các loại rủi ro tín dụng có trong ngân hàng.